Volume anormal e demanda por informação: análise para ações de alta liquidez da Bovespa

Resumo

Este estudo examina a relação entre o volume das pesquisas realizadas na Internet e o volume total negociado no mercado de ações. Os resultados demonstram que as buscas online, de um modo geral, captam a atenção do investidor e podem interferir no volume transacionado no mercado no curto prazo. O trabalho também analisa alterações no volume transacionado quando o preço corrente das ações está acima (abaixo) dos preços anteriores das últimas 52 semanas. Para o trabalho foi utilizada uma carteira teórica formada pelas principais ações do IBOVESPA, principal benchmark do desempenho das ações da bolsa de valores brasileira - [B]3 (Brasil, Bolsa, Balcão) - cujo objetivo é o de ser refletir as ações com maior volume negociado. Em ambas as análises, os efeitos observados são consistentes com a presença de aspectos comportamentais na origem do volume anormal para ações de alta liquidez do mercado acionário brasileiro.

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Publicado
2020-12-02
Seção
Artigos de Demanda Contínua